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带Poisson跳和Markovian调制的中立型随机延迟微分方程的数值解的收敛性(英文)
带Poisson跳和Markovian调制的中立型随机延迟微分方程的数值解的收敛性(英文)
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hellomfc
【摘 要】
:
本文研究带Poisson跳和Markovian调制的中立型随机微分方程的数值解的收敛性质.用数值逼近方法求此微分方程的解,并证明了Euler近似解在此线性增长条件和全局Lipschitz条件更
【作 者】
:
岑利群
周少波
【机 构】
:
华中科技大学数学与统计学院
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2010年1期
【关键词】
:
POISSON跳
EULER-MARUYAMA方法
Markovian调制
局部LIPSCHITZ条件
Poisson jump
Euler-Maruyama
【基金项目】
:
Supported by the HUST Foundation of China(0125011017)
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本文研究带Poisson跳和Markovian调制的中立型随机微分方程的数值解的收敛性质.用数值逼近方法求此微分方程的解,并证明了Euler近似解在此线性增长条件和全局Lipschitz条件更弱的条件下仍均方收敛于此方程的解析解.
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