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改进β约束的组合投资决策优化模型
改进β约束的组合投资决策优化模型
来源 :预测 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anlongdy123
【摘 要】
:
本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性,提出了一种改进风险约束的收益率最大化的组合投资决策模型,使模
【作 者】
:
龙朝阳
王键
祝建军
【机 构】
:
湘潭大学,华夏证券郴州营业部
【出 处】
:
预测
【发表日期】
:
2001年1期
【关键词】
:
组合投资
下方风险
CAPM
证券
决策优化模型
风险
方向β约束
马柯维茨模型
portfolio investm entdown- side riskori
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本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性,提出了一种改进风险约束的收益率最大化的组合投资决策模型,使模型更具实用性.
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