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利用灰色系统理论将期货市场收市价划分状态,根据期货市场收市价序列为相依随机变量的特点,以收市价序列之间的自相关系数为权重,用加权的马尔可夫模型预测期货市场收市价的走势,进而给出最有可能的收市价数值,最后给出期货市场收市价马尔可夫链的极限分布,并结合具体数据分析收市价每个状态的复现期。本文以上海期货交易所铜期货0811合约对该方法进行验证,收到了较好的效果。