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公司持有其它公司股权时的违约传染性
公司持有其它公司股权时的违约传染性
来源 :同济大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:download1006
【摘 要】
:
讨论发行债券公司持有另一公司的股票时,公司所持股票公司的破产概率对公司本身的破产概率和债券定价的影响.对公司的破产采用约化方法和市价回收,在利率是随机假定下分别给出了
【作 者】
:
任学敏
【机 构】
:
同济大学数学系
【出 处】
:
同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2008年5期
【关键词】
:
公司债券
违约概率
违约传染性
约化方法
corporate bond
default probability
default contagion
red
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讨论发行债券公司持有另一公司的股票时,公司所持股票公司的破产概率对公司本身的破产概率和债券定价的影响.对公司的破产采用约化方法和市价回收,在利率是随机假定下分别给出了债券定价和违约概率的显式表达式,并讨论了其金融意义.
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