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本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。
中国股票市场波动长记忆建模研究
【摘 要】
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本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效
【机 构】
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湘潭大学商学院,华南师范大学经济管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年08期
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