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给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法：Milstein法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法的稳定域,得到了一般意义下的重要结果.
求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析
【摘 要】
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给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法：Milstein法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法
【机 构】
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中南财经政法大学信息学院,中南民族大学计算机科学学院
【出 处】
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中南民族大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10431060）和中南民族大学自然科学基金资助项目（YZY05008）
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