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本文通过在对标准欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并进一步导出CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性。
CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价模型的研究
【摘 要】
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本文通过在对标准欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并进一步导出CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性。
【机 构】
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亳州师范高等专科学校数理系,安徽建筑工业学院数理系
【出 处】
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宿州学院学报
【发表日期】
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2008年4期
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