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从2014年下半年至2015年年末,我国股市经历了较大的波动,这给许多投资者造成了很大的损失。如何对当前股市的风险进行测量,传统上,人们习惯用VaR作为测量金融市场风险的主要方法,其中历史模拟法是VaR模型中重要的方法之一。以沪深300指数为对象,对在大波动期历史模拟法是否依然适于当前我国股市的风险测量进行了探讨。