【摘 要】
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为了探明钢铁期货价格与现货价格之间的相关方式,采集了近年来的螺纹钢与热轧板卷期货现货交易的时序数据,并运用多种时序数据相似性度量算法和格兰杰因果检验算法对两组数据进行相关性度量.不同算法的统计分析结果表明,两种钢材期货价格与现货价格之间具有强相关性.鉴于此,使用长短时记忆(long short-term memory,LSTM)网络模型根据期现货历史数据对现货价格进行了预测.根据预测得到的数据与真实现货价格之间的对比,我们得出可以使用期货价格对现货的价格进行预测的结论.预测结果将有助于发掘具有价格上升趋势
【机 构】
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上海理工大学管理学院,上海200093;上海大学计算机工程与科学学院,上海200444
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为了探明钢铁期货价格与现货价格之间的相关方式,采集了近年来的螺纹钢与热轧板卷期货现货交易的时序数据,并运用多种时序数据相似性度量算法和格兰杰因果检验算法对两组数据进行相关性度量.不同算法的统计分析结果表明,两种钢材期货价格与现货价格之间具有强相关性.鉴于此,使用长短时记忆(long short-term memory,LSTM)网络模型根据期现货历史数据对现货价格进行了预测.根据预测得到的数据与真实现货价格之间的对比,我们得出可以使用期货价格对现货的价格进行预测的结论.预测结果将有助于发掘具有价格上升趋势的期货,进而向钢铁行业投资者进行期货推荐.
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