【摘 要】
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标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式幂期权定价.考虑投资者对风险和收益的要求,构建出一类新型幂期权,期权到期价格为：C（T）={0,Sn1（T）≤K Sn1（t）-K,K＜Sn1（T）≤M.Sn2（t）-K,Sn1（T）＞M在分
【基金项目】
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黑龙江省2013年大学生创新创业训练计划项目（201310235017）
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标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式幂期权定价.考虑投资者对风险和收益的要求,构建出一类新型幂期权,期权到期价格为：C（T）={0,Sn1（T）≤K Sn1（t）-K,K＜Sn1（T）≤M.Sn2（t）-K,Sn1（T）＞M在分数布朗运动前提下,利用等价鞅测度理论,将经典幂期权模型中的理论进行推广,得出新型期权定价公式.满足投资者的要求,使这种期权得以实际运行.
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