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提出并分析了求解刚性It随机微分方程的分步向后M ilstein方法,基于分离技巧构造了DSSBM和MSSBM两种数值方法,并证明了这两种方法都是一阶强收敛的.通过讨论方法的数值稳定性和计算精度,表明了所给方法在解决刚性随机系统时的优越性.
求解刚性随机系统的分步向后Milstein方法
【摘 要】
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提出并分析了求解刚性It随机微分方程的分步向后M ilstein方法,基于分离技巧构造了DSSBM和MSSBM两种数值方法,并证明了这两种方法都是一阶强收敛的.通过讨论方法的数值稳定性
【机 构】
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吉林大学数学研究所,吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2009年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（批准号：10601019）和吉林大学数学学院、数学研究所青年教师基金.衷心感谢吉林大学数学学院李勇教授的鼓励与指导.
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