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本文回顾了各类历史波动率模型以及实现波动率模型，同时通过实证检验发现上海证券市场上股票市场表现与网络文字频度普遍存在相关关系，通过该相关关系，本文改进了SV随机波动模型与GARCH模型，通过实证检验各模型对上证综指的预测精度。本文发现，通过加入网络文字频度参数能够提高SV模型的预测精度。
网络文字频度与股票市场波动率测度
【摘 要】
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本文回顾了各类历史波动率模型以及实现波动率模型，同时通过实证检验发现上海证券市场上股票市场表现与网络文字频度普遍存在相关关系，通过该相关关系，本文改进了SV随机波动模型
【机 构】
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兰州商学院金融学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2008年3期
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