基于Range检验的AR(p)模型参数变点的在线监测

来源 :纺织高校基础科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yaomingming0908

【摘要】

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为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过MonteCarlo模拟方法给

【作者】

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薛义新赵文芝刘鑫

【机构】

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西安工程大学理学院

【出处】

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纺织高校基础科学学报

【发表日期】

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2018年1期

【关键词】

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AR(P)模型变点在线监测有效得分向量 AR(p)model change point monitoring the efficient score ve

【基金项目】

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国家自然科学基金青年基金(11201372),陕西省教育厅专项基金(2013JK0592):西安工程大学研究生创新基金(CX201714)

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为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过MonteCarlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方法应用于股票价格方差变点的监测问题中,说明了该方法的有效性.

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