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本文考虑了在具有成比例和固定两类交易费情形下欧式未定权量的定价问题．通过引入脉冲随机控制，定义欧式未定权益的销售价，利用渐近分析的方法，得到其销售价为理想市场的欧式未定价格摄动。
具有两类交易费的欧式未定权益定价
【摘 要】
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本文考虑了在具有成比例和固定两类交易费情形下欧式未定权量的定价问题．通过引入脉冲随机控制，定义欧式未定权益的销售价，利用渐近分析的方法，得到其销售价为理想市场的欧式未定
【机 构】
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同济大学应用数学系
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助 ( No10 1710 78)
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