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研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.
带利率的特殊双险种风险模型的破产概率
【摘 要】
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研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2009年4期
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