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本文给出基于多指数模型的投资组合风险控制方法,分析了模型原理,并根据国际通常使用的风险因子以及中国股票市场的特殊情况,识别出对中国股票市场风险具有解释力的风险因子,这些风险因子以及风险模型对于股票投资和投资组合风险管理具有实际意义。
基于多指数模型的投资组合风险控制方法和风险因子识别
【摘 要】
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本文给出基于多指数模型的投资组合风险控制方法,分析了模型原理,并根据国际通常使用的风险因子以及中国股票市场的特殊情况,识别出对中国股票市场风险具有解释力的风险因子,
【机 构】
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清华大学经济管理学院,清华大学经济管理学院,清华大学经济管理学院 100084北京海淀区清华园 ,100084北京海淀区清华园 ,100084北京海淀区清华园
【出 处】
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世界经济
【发表日期】
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2003年09期
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