【摘 要】
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股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻“期-现”货波动规律及相关性,比较分析不
【机 构】
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天津工业大学经济与管理学院,中国人民银行张家界市中心支行
【基金项目】
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国家自然科学基金项目资助，项目名称：“基于利差结构的信用违约互换研究”，项目号：71371136；“基于多标的、多重复合实物期权的价值研究”，项目号：70971098
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股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻“期-现”货波动规律及相关性,比较分析不同限制程度下,股指期货对股票市场波动性的影响。研究表明:沪深300股指期货价格发现功能的强弱与股指期货市场的限制程度直接相关。受中金所对股指期货交易限制的调整,交易活跃的股指期货市场能更有效地发挥期指对股指的价格引导作用,减缓股市的波动,稳定市场。
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