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积极主动的组合信用风险管理技术和产品近年在国外获得迅猛发展,组合违约风险及其相关性研究成为实施此类技术和产品的关键问题。在介绍违约相关性度量指标发展的基础上,梳理了目前国外关于组合违约风险及其相关研究的现状,分析了相关研究的不足和发展趋势。
组合违约相关性研究综述
【摘 要】
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积极主动的组合信用风险管理技术和产品近年在国外获得迅猛发展,组合违约风险及其相关性研究成为实施此类技术和产品的关键问题。在介绍违约相关性度量指标发展的基础上,梳理
【机 构】
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天津大学管理学院,中国工商银行总行,中国建设银行天津市分行
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2013年01期
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