三种回归方法在消除多重共线性及预测结果的比较

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在进行多元回归分析时,常常会遇到多重共线性的问题,若继续采用普通最小二乘法进行回归建模,则有变量不能通过显著性检验。文章旨在对同一组数据分别用逐步回归、主成分回归以及偏最小二乘回归作建模分析,以消除自变量之间的多重共线性,并作预测分析。首先,经实证分析,发现三种方法均能有效消除自变量之间的多重共线性,使得回归模型具有很强的实际意义,且逐步回归模型对内拟合效果最好。预测发现逐步回归的预测结果却是最差,从而得出对内拟合效果最好的模型,其向外的预测能力不一定最好。而主成分回归与偏最小二乘回归的预测效果相似,偏最小二乘回归的误差要小一些,说明其向外的预测效果最好。
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