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关于长期债券是长期投者无风险资产的研究
关于长期债券是长期投者无风险资产的研究
来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong444
【摘 要】
:
假设短期利率服从CIR模型,通过研究投资者如何选择长期债券和短期债券进行资产配置,发现保守的长期投资者在长期债券上投资的比例更大;投资者的投资期限越长,投资的长期债券越多;
【作 者】
:
聂溱
李金林
任飞
【机 构】
:
北京理工大学管理与经济学院
【出 处】
:
数理统计与管理
【发表日期】
:
2007年2期
【关键词】
:
长期债券
无风险资产
CIR模型
Long- term bond
risk- free asset
CIR model
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假设短期利率服从CIR模型,通过研究投资者如何选择长期债券和短期债券进行资产配置,发现保守的长期投资者在长期债券上投资的比例更大;投资者的投资期限越长,投资的长期债券越多;在进行债券投资时不存在市场时机的选择。对于长期投资者而言,可以为其提供长期稳定收益率的长期债券才是无风险的。
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