【摘 要】
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沪深300指数作为反映我国普通股票价格波动的代表性指标,其价格波动究竟是否存在集聚效应?为了深入地刻画其价格的波动集聚行为,文章选取了2016年1月4日至2019年6月3日高频数
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沪深300指数作为反映我国普通股票价格波动的代表性指标,其价格波动究竟是否存在集聚效应?为了深入地刻画其价格的波动集聚行为,文章选取了2016年1月4日至2019年6月3日高频数据利用ARMA-GARCH模型对沪深300指数的价格波动进行了分析和预测,结果发现,沪深300指数价格波动存在预期中的集聚现象,且其集聚行为短期内对普通股股票价格影响较为显著,而随着时间的推移,其影响逐渐减弱。
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