【摘 要】
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当代最前沿的信用风险VaR模型包括信用度量术(CreditMetrics)、KMV模型、信用风险附加模型(CreditRisk+)、信用组合观点(CreditPortfolioView)。但信用风险模型的有效性受到
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当代最前沿的信用风险VaR模型包括信用度量术(CreditMetrics)、KMV模型、信用风险附加模型(CreditRisk+)、信用组合观点(CreditPortfolioView)。但信用风险模型的有效性受到它一系列假设和分析方法的制约,例如外部评级机构离散的信用评级、确定的利率和风险暴露,市场风险和信用风险的分析是相互独立的等。因此,在国内银行逐步建立内部评级制度加强信用风险管理的背境下,系统分析了信用风险模型的不足并在此基础上提出一些改进方法,希冀对我国银行的信用风险管理有一定的借鉴意义。
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