【摘 要】
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Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法,提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验.其似然比检验统计量的极限分
【机 构】
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华中科技大学经济学院;河南财经学院经济学系
【基金项目】
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国家社会科学基金;国家自然科学基金
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Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法,提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验.其似然比检验统计量的极限分布是维纳过程的泛函,所以其临界值需要通过仿真试验来计算,但Groen和Kleibergen(2003)既没有给出具体的临界值也没有给出具体的程序.本文通过对维纳过程的随机积分进行仿真,估计基于PVECM的综列协整检验的临界值.与现有的部分临界值的比较结果显示,我们的计算程序是正确的,计算结果是可靠的.
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