基于Copula-GARCH-MMBP的Monte Carlo期权定价方法

来源 :四川大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zitayangxin2

【摘要】

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本文将与两种指数相关的股权挂钩票据的定价问题转化为期权定价问题,提出了一种基于Copula模型的Monte Carlo期权定价方法.针对两组对数收益率序列的相关性结构,本文运用Copu

【作者】

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葛东娇文丹丹戴朝娟唐亚勇

【机构】

：

四川大学数学学院

【出处】

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四川大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2015年5期

【关键词】

：

股权挂钩票据 Copula-GARCH-MMBP MONTE CARLO方法 Equity linked note Copula-GARCH-MMBP Mo

【基金项目】

：

国家自然科学基金数学天元基金（10726019）

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本文将与两种指数相关的股权挂钩票据的定价问题转化为期权定价问题,提出了一种基于Copula模型的Monte Carlo期权定价方法.针对两组对数收益率序列的相关性结构,本文运用Copula-GARCH模型进行了拟合,并采用修正的极大似然估计方法对模型的参数进行了估计.作为应用,本文对汇丰银行发行的一种股权挂钩票据进行了定价和利润分析.

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