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文章采用平滑转移连接模型,在大数据条件下,对大数据i100、大数据i300、上证指数和深证指数的风险相关性进行分析研究.结果表明大数据i300和上证指数间具有较为紧密的相关关系,大数据指数和沪深指数的下尾相关系数均高于上尾相关系数,利益相关者和政策决策者需要充分关注股票市场连续下跌的风险.
基于STAR-Copula模型的大数据指数风险相关性测度
【摘 要】
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文章采用平滑转移连接模型,在大数据条件下,对大数据i100、大数据i300、上证指数和深证指数的风险相关性进行分析研究.结果表明大数据i300和上证指数间具有较为紧密的相关关
【机 构】
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天津财经大学理工学院,天津,300222
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2016年7期
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