【摘 要】
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研究了基于小波变换的时变长记忆SV模型参数的估计方法．根据小波变换可将过程分解到不同的尺度上以及长记忆SV过程同一尺度下和不同尺度下DWT系数的近似不相关性，提出了建立局
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70471050)
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研究了基于小波变换的时变长记忆SV模型参数的估计方法．根据小波变换可将过程分解到不同的尺度上以及长记忆SV过程同一尺度下和不同尺度下DWT系数的近似不相关性，提出了建立局部似然函数的方法．又根据DWT系数和MODWT系数之间的关系，将局部似然函数表示为模型参数和局部小波方差估计的形式．用该方法对中国股市收益进行了时变长记忆SV模型参数的估计．
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