【摘 要】
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根据ARFIMA过程的小波分析结果，将小波引入到长记忆随机波动（Long Memory Stochastic Volatiity）LMSV模型的估计中，提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70471050）
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根据ARFIMA过程的小波分析结果，将小波引入到长记忆随机波动（Long Memory Stochastic Volatiity）LMSV模型的估计中，提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法。用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验，又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数的收益序列拟合了LMSV模型，结果表明该方法是有效且可行的。
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