【摘 要】
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在重尾条件下,文章利用数理统计、概率论等基础知识,对现代保险风险模型的破产概率展开模拟计算和数据分析,在不同分布族上通过分析潜在的索赔风险模式破产概率,从而得出破产概率的渐近表示.在重尾分布条件,通过进行对潜在理赔风险模型破产概率及数值模拟,在对潜在理赔额排序满足S族假定下,得出了有限时间的破产概率渐近表达式,得出理论值、模拟值比较接近,模拟结果合理.在上尾独立性情况下,分析潜在的理赔风险模型受限时期破产机率,若假定与上尾独立性相同分布的重尾随机变量顺序为理赔总额顺序,则潜在的理赔总额顺序将服从于L∩D族
【机 构】
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安徽扬子职业技术学院 基础数学部,安徽 芜湖 241080
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在重尾条件下,文章利用数理统计、概率论等基础知识,对现代保险风险模型的破产概率展开模拟计算和数据分析,在不同分布族上通过分析潜在的索赔风险模式破产概率,从而得出破产概率的渐近表示.在重尾分布条件,通过进行对潜在理赔风险模型破产概率及数值模拟,在对潜在理赔额排序满足S族假定下,得出了有限时间的破产概率渐近表达式,得出理论值、模拟值比较接近,模拟结果合理.在上尾独立性情况下,分析潜在的理赔风险模型受限时期破产机率,若假定与上尾独立性相同分布的重尾随机变量顺序为理赔总额顺序,则潜在的理赔总额顺序将服从于L∩D族,从而得到有限时间破产概率的渐近表达式.在今后研究中,应改变索赔额间的关系,在数值模拟中将索赔额序列间关系由独立推广到各种相依,联系实际情况.在进行重尾检验时,将理论和实际通过实际数据联系起来,力求做到数学服务于生活.
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