条件独立框架下的多元Copula及其在金融和保险中的应用

来源 :北京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:prince262
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文中,我们首先给出一族多元copula并且研究了该族copula的性质。这族copula由条件独立框架下的一组随机变量建立,并且该组随机变量的2维边缘copula属于2元Frechet copula族.接着我们给出了这类copula在金融和保险中的一些实际应用.最后,我们给出了该框架下的一个信用风险模型,讨论了该模型的一些理论性质,并与传统的CreditRisk+模型的计算结果进行了比较。
其他文献
加强效能监察工作,是企业纪检监察工作融入企业管理和服从服务于企业改革发展大局的切入点,既有利于促进和提高企业管理水平,也有利于防范国有资产流失,在提高管理效率和经
本文给出扭曲系数Heegaard Floer同调的一些应用.利用Novikov环系数的Heegaard Floer同调,我们给出了一个闭的不可约三维流形是圆周上的环面丛的充分必要条件.进一步,利用这个
平移不变子空间是小波分析中重要的研究对象,而采样定理在信号通信等领域有非常广泛应用,这方面的研究在小波分析和信号处理领域中受到极大关注.本文主要研究了平移不变基样条
学位
中共中央最近颁布实施的《中国共产党党内监督条例(试行)》和《中国共产党纪律处分条例》,为加强党内监督、促进党的建设提供了制度保障。也为加强干部监督工作提供了有力武
伴随着股权分置改革的进程,认沽权证一复出就成为我国资本市场的焦点。2005年8月包钢JTB1认购权证的上市,宣告着权证市场的再次启动。为了抑制权证市场供求失衡的现象,创设机制
本论文主要讨论Schur—constant模型的分解、含随机波动率的保险风险模型的Gerber—Shiu损失折现期望函数、以及含保证的共同基金和可变年金的定价和对冲策略。   首先,本
统计研究在医药卫生领域的研究从上个世纪五十年代开始得到蓬勃发展,纵向研究因而随之流行。纵向研究中产生的纵向数据对现存的统计模型提出了挑战,因为纵向数据最显著的特征是
采用Gr(o)bner基的方法,可以把一个在有限群作用下不变的多项式写成不变环的生成元的多项式.其核心的问题是,如何有效地计算这个正维不变理想的Gr(o)bner基?我们通过引入一种有
学位
目前,乌克兰的所有煤矿井筒都运行了20~40年。在矿井环境不利作用下,井筒岩体的压力、罐道、罐梁和提升容器造成的动力负荷在大多数情况下使设计的物理机械性能损失40%~ At pr
本文旨在研究倒向随机微分方程适应解的存在性分析及不同的趋近方法.全文共分三章. 第一章主要研究带有小参数的多维倒向随机微分方程. 在第一节中给出引言; 在第二节中