伴随着经济实证研究的兴起，计量经济学在经济学上的广泛应用，很多金融领域定性研究开始转向定量研究。信用风险的量化研究开始于20世纪80年代的《巴塞尔协议》。世界性大银行认识到：1992年英镑汇率危机、巴林银行倒闭、1997年亚洲金融危机等大事件的背后都是风险(特别是信用风险)管理不力或控制不当，缺乏有用的信用风险量化工具；它们还认识到：信用风险占银行总体风险暴露的60％，而市场风险和操作风险则仅各占20％。如何快速提高信用风险的管理水平已经成为入世后我国商业银行的最迫切问题。本文的创作基于如下三点目的：1．阐述在新形势下，我国商业银行原有的信用风险定性分析和传统的信用风险量化分析已经不适合银行自身发展。2．呼吁专家学者研究更适合我国银行的信用风险量化方案、模型，以提高商业银行的风险管理水平，从而增加银行的竞争力。3．向有关部门建议，加快法律建设、政策调整，为商业银行提供良好的环境。笔者采用对比法、实证法、借鉴法对我国商业银行信用风险量化进行了研究。对比法，无论是信用风险理论，还是信用风险量化工具和方法，都采用了国外商业银行和国内商业银行对比的方法。采用此方法的一个突出的优势是，明显显现出其中一方的不足和缺陷。实例检验法(实证)，在构建适合我国商业银行适用的模型后，用实例检验模型的有效性和实用性。采用此方法，能形象地说明模型的一些情况。本文结合运用CreditMetrics模型和KMV模型对单笔贷款和两笔贷款组合进行实证分析，揭示信用风险量化和资本充足率的关系，对其所面临的风险进行相应的风险计提和经济资本配置。借鉴法，本文不仅在研究过程中，借鉴了前人开发的一些主流模型的思路，而且在提出模型建设建议时，也极力鼓励借鉴法在建立数据库时的应用。笔者结合运用CreditMetrics和KMV思想精髓，设计了一个信用风险量化模型的框架，经过实证，验证了模型的有效性、合理性、方便性。在建立信用风险量化模型之前，端正风险管理者理念是基础，借鉴和学习是首选途径，政银企彻底分开是前提，提高信用风险管理人员的素质是保障。