IRB法下计算监管资本的风险加权公式及其分析

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本文主要包括四个部分。首先介绍一些与巴塞尔资本协议相关的背景知识;继而在描述过监管资本的经济含义之后,对协议中提出的内部评级法(简称IRB法)下计算监管资本的风险加权公式及其数学含义进行说明,包括采用模型的介绍及其推导过程;然后再将模型进一步推广并与原假设下的结果进行比较;最后在一定假设的基础上根据得到的数据,对国内各大银行近几年的资本充足率情况做一个简单的实证分析。
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