带利率的两类保险风险模型

来源 :青海师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lgxbyc1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文首先讨论了对引入利率的离散时间保险风险模型,得到了保险公司的破产概率,破产时的余额分布,破产前瞬时的余额分布,破产前最小盈余的分布,破产前和破产瞬间余额的联合分布及破产前最大盈余与破产前最小盈余的联合分布以及破产前瞬间余额,破产后赤字,破产前最大盈余和破产前最小盈余的联合分布等问题。 其次讨论了带息力的连续时间的更新风险模型,得到了破产概率,破产前最大盈余分布,破产前最小盈余的分布,破产前瞬间盈余与破产时赤字的联合分布,破产前最大盈余和破产前最小盈余联合分布及破产前瞬间盈余,破产后赤字,破产前最小盈余与最大盈余的联合分布的递推公式,且在此基础上还给出了它们满足的积分方程。
其他文献
本文通过自旋s体系Bell不等式的最大违背来刻画最大纠缠态.一方面,引入了一类特殊的多体Bell算子,证明了最大违背态与GHZ态局域酉等价;另一方面,证明了一般情形下,最大违背两体自
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
感恩是中华民族优良的传统美德.“投之以木瓜,报之以琼琚”、“滴水之恩,当涌泉相报”,这些都是古人对感恩的最好诠释.感恩教育是德育的重要内容.当前,对中学生进行感恩教育,
在给定点处有给定类型奇性的平面代数曲线的存在性是代数几何研究中的一个重要问题。Kawahara在他的论文中,通过加强了Hirschowitz的上同调消失定理,证明了一个至多有一条直线
晋煤集团长平公司的前身是有着50多年发展史的原王台铺煤矿。在先后经历了大与小、强与弱、困难与机遇、风雨与彩虹的洗礼后,公司不断发展壮大,形成了“一企 The predecesso
分形的维数在分形研究中起着极其重要的作用.欧氏空间Rn中关于各种分形维数的研究已经非常成熟,如Hausdorff维数、Box维数、Packing维数等等,相应测度的构造也有完整的论证.然而,
This paper presents an up-conversion mixer for 2.4GHz wireless sensor networks in 0.18μm RF complementary metal-oxide semiconductor(CMOS)technology.It is based
离散事件动态系统(DEDs)是以制造系统、计算机网等为研究背景,是非线性复杂系统。这一领域已形成了极大代数方法,自动机方法,摄动分析方法等多种研究方法,其中极大代数方法已成为
在以往的休假模型中,主要运用嵌入马尔可夫链法、直接概率法、水平交叉法和样本轨道法等方法研究队长在忙期中的随机分解问题,而对于忙期中队长的瞬态解和稳态解研究甚少,本文则
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊