【摘 要】
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城市商业银行是金融市场不可缺少的金融机构,它能将社会上的闲散资金集聚起来进行重新分配,具有较强的信用中介、支付中介、信用创造和金融服务功能。作为特殊的企业,城市商业银行的信用风险测度和控制问题一直以来都是影响其职能充分发挥的难题。在经济不断下行的压力下,城市商业银行信用风险发生的可能性和危害性愈加显现,对整个经济体系的影响也日益巨大。对城市商业银行的信用风险进行测度和控制研究,不仅有利于城市商业银
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城市商业银行是金融市场不可缺少的金融机构,它能将社会上的闲散资金集聚起来进行重新分配,具有较强的信用中介、支付中介、信用创造和金融服务功能。作为特殊的企业,城市商业银行的信用风险测度和控制问题一直以来都是影响其职能充分发挥的难题。在经济不断下行的压力下,城市商业银行信用风险发生的可能性和危害性愈加显现,对整个经济体系的影响也日益巨大。对城市商业银行的信用风险进行测度和控制研究,不仅有利于城市商业银行的稳健经营,而且更有利于营造持续向好的经济环境。由于KMV模型在众多信用风险度量模型中具有前瞻性和动态性特征,体现了现代期权理论的核心内容,具有其它模型无法比拟的信用风险测度优势,因此,本文采用KMV模型对Z银行的信用风险进行测度研究,并在此基础上提出Z银行的信用风险控制策略,以期为城市商业银行的信用风险控制提供模型应用思路和对策。本文的研究内容包括:（1）对国内外商业银行信用风险控制的文献进行归纳,理清思路,建立分析框架,把握研究动态;（2）界定城市商业银行、信用风险等核心概念,并结合研究主题对期权定价理论、信贷配给理论和信息不对称理论进行分析,建立理论分析框架;（3）结合Z银行信用风险管理现状,探讨Z银行信用风险管理中存在的问题;（4）结合KMV模型的基本原理,探讨KMV模型的适用性,以Z银行为研究对象,对比四家城市商业银行,进行基于KMV模型的信用风险测度分析;（5）结合Z银行的信用风险控制情况,探讨Z银行信用风险的控制对策。本文的研究结论是:（1）通过对Z银行的信用风险测度和控制现状分析,发现Z银行信用风险测度和控制中存在度量手段传统、授信集中度考虑不足、风险控制体系脆弱等问题;（2）利用KMV模型对Z银行信用风险进行测度,与其他四家城市商业银行对比,发现Z银行的股票价值日波动率及年波动率较高,股票价格稳定性较差,因违约概率较高导致的信用风险较高;（3）发现加强信贷监督控制、保持稳健经营和加大对信用风险控制人才的培养对于Z银行的信用风险管理水平提升具有较强的支持作用。本文的主要创新点有:（1）研究视角的新颖性。国内外学者大多数是从整个银行业的角度对信用风险进行研究,针对城市商业银行的信用风险研究的文献不够完善,利用KMV模型对城市商业银行信用风险的文献更是少之又少,本文以Z银行为例,运用KMV模型对城市商业银行的信用风险进行研究,具有研究视角的新颖性。（2）研究方法的科学性。在对Z银行的信用风险测度时,同时选取了其它城市商业银行进行对比,增加了研究结果的可靠性。（3）信用风险控制对策的实践指导性。结合Z银行的信用风险控制现状,从加强信贷监督控制、保持稳健经营和加大人才培养等方面提出对策,具有实际指导意义。
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