从20世纪中叶马科维茨提出均值-方差模型至今，投资组合问题始终是众多学者研究的热点。然而，现实中的投资者经常对预期的收益水平和风险存在主观意愿，再加上针对未来的收益率和风险指标不仅存在一定的随机性，还具有一定的模糊性。因此，本文在均值-方差模型基础上，引入三角模糊变量刻画了投资者的预期收益率及风险于模型中，并引入权重系数刻画投资者的心态，使投资组合决策更与实际情况相符。因此，研究模糊随机规划投资组合问题，以便投资者能够做出最佳决策，具有很重要的理论和现实意义。　　本文的主要研究内容：　　首先对资产组合投资问题归纳和总结了国内外研究现状，对经典的投资组合问题进行了比较详尽的阐述和比对分析；其次介绍了模糊数学理论、可信性理论和三角模糊理论，指出本文将着眼于在模糊不确定环境下的投资组合问题研究。设预期收益率为三角模糊变量，建立了模糊期望值模型，并将多种证券的协方差引入到模型中。　　本文还进行了实例仿真，选取“上证50指数”中的19只成份股，应用三角模糊理论，采用模糊频数法确定每只股票模糊收益率的中心值和左、右宽度，然后结合遗传算法，通在MATLAB软件平台上编程计算，结果显示风险偏好型的投资者的最优目标函数值最大，中性型次之，而风险规避型的投资者的最优目标函数值最小，这与实际是相吻合的。