目前医疗保险大多在投保和续保方面存在问题,一是投保时仅根据被保险人的年龄、性别和社保状态等少量信息来确定保费标准,二是投保和续保条件往往也过于宽松,甚至部分短期医疗保险有类似保证续保的规定。有失公平的保费不能充分反映被保险人的真实风险水平,也无法激励其主动管理自身健康状况,从而给保险公司带来很大的道德风险,并使其理赔率上升。高理赔率一方面会给保险公司带来很大的财务压力,另一方面也可能使其提高拒赔率,从而影响国民对保险的信任。对此,本文以门诊医疗保险为例,提出建立健康险的保费奖惩系统。奖惩系统包括保费等级、转移规则和奖惩系数,关键在于给定保费等级和转移规则来计算奖惩系数。主要思路为:选取合适的理论分布来拟合先验保费并基于被保险人的先验风险特征信息建立广义线性模型,而后再根据被保险人的历史门诊信息对先验保费进行修正调整得到后验保费。在实际设计中,本文选取具有特定先验风险特征信息的群体,基于门诊次数服从泊松分布和累积门诊费用服从零调整对数正态分布的假设,分别制定了基于门诊次数和累积门诊费用的静态和动态转移规则。接下来,利用随机模拟法在最小化均方误差的条件下分别计算了各转移规则下的奖惩系数,其中发现动态转移规则和添加线性约束的奖惩系统其奖惩范围缩小,且严厉性指标取值更为理想。最后,本文指出基于历史门诊信息的奖惩系统可以消除奖金饥渴症的影响,且所设计的奖惩系统能够增加保险公司的净现金流,因此构建门诊医疗保险奖惩系统具有现实意义。