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在概率论与统计学中,为了简化要研究的问题,往往忽略了随机变量之间复杂的相依关系,假定它们之间相互独立,但这种忽略所得到的结论不符合实际情况。鉴于实际中存在的这种问题,对随机变量之间相依性的研究就显得更为重要。本文就是从随机变量之间的相依关系入手进行研究,推广和改进了相依性度量指标的不完善之处。这种推广和改进较好地完善了相依性度量指标,拓展了相依性度量指标对随机变量之间相依关系的研究。
本文主要对相依性度量指标提出了推广和改进。在第2章中,针对相依性度量指标Kendallsτ没有对三维随机变量进行刻画,遵循它的几何意义,推广到三维随机变量的Kendallsτ,从而完善了该相依性度量指标。借助于Copula研究其性质和相关结论,且与二维随机变量的Kendallsτ的性质进行比较,找出其异同点。还建立了三维随机变量的Kendallsτ与二维边缘Kendallsτ的关系式。
在第3章中,对相协进行改进,提出相反的一种定义,即负相协的概念。研究负相协得到其相关结论。最后一节尝试着讨论负相协与负象限相依、三维Kendallsτ之间的关系。这种改进,理论上充实了相协的定义。
在最后一章中,由于Kendallsτ对随机变量之间相谐刻画的不够精细,所以尝试对其进行改进,提出一个新的概念,即相谐函数的概念。它更加细化了相谐度量。借助于Copula对它进行研究,得到性质和结论,说明了新的定义比原有的定义的优势所在。最后一节,给出具体例子来求相谐函数,说明新的定义的可行性,并且更加直观地观察它的性质。