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本文主要致力于无穷可数个Brown运动及其驱动的随机微分方程的研究。对这类Brown运动及方程的研究有助于进一步研究更一般的无穷维Brown运动及其驱动的随机微分方程。例如H.Aira与任佳刚在研究定义在环的微分同胚群上的标准Brown运动的模的连续性时,就要用到无穷可数个Brown运动驱动的随机微分方程解一些性质。
本文首先研究了无穷可数个Brown运动及其随机积分的简单性质,得到了如下结果:增量是独立的;Levy刻画定理;Ito等距。曹桂兰关于这种Brown运动强再生性的研究印证了增量的独立性,本文所得到的Levy刻画定理对曹桂兰博士论文中的结论做了一定的改进。
对于无穷可数个Brown运动驱动的随机微分方程解的性质,本文得到了如下结果:(1) 解的分布惟一性蕴含了解的联合分布惟一性;(2) 如果存在强解(Xt,Wt) ,那么 Xt 可以表示成Wt的函数,并且在任意给定的赋流概率空间上都可构造一个强解;(3) 解的分布惟一性与强解的存在性可以保证解的轨道惟一性。这三个结论都是随机微分方程理论的新成果。结论(3)是Yamada定理的对偶命题,曹桂兰在博士论中已把Yamada定理推广到了无穷可数个Brown运动驱动的随机微分方程,在这一章我们用标准的方法证明了推广的Yamada定理。