在寿险精算中，利率和死亡率的测算是厘定寿险成本的两个基本问题。由于寿险保费的收取与保额的给付不是同时发生的，其间有一段较长的时间间隔（往往一年以上），使得寿险公司一直被利率风险所困扰，这就要求寿险精算必须考虑利息因素。如何有效对付利率的易变性是精算科学中的一大难点。考虑到利率对厘定保费的重要性。本文中，我们将分别在固定和随机利率下对寿险保费定价问题进行研究。寿险精算模型分为两种：一种是连续的；一种是离散的。　　 首先，在固定利率下，分别介绍了这两类寿险；并利用平衡原理，分别计算了寿险模型的趸缴纯保费，终身和定期生存年金的精算现值。　　 其次，在随机利率下，分别对这两类寿险模型的保费定价方法进行了讨论。　　 (1)离散精算模型——时间序列模型，用二阶自回归过程AR(2)来建立递推关系式。这一方法假定δ[t]是基于长期平均利力及前面两个时期的利力，即δ[t]＝δ＋k1(δ[t－1]－δ)＋k2(δ[t－2]－δ)＋et，任何一种模型在正式使用前都应先用经验数据来测试，来确定最优的加权系数k1，k2，k。　　 (2)在连续随机利率模型中，目前对利率随机性的建模，有两种方法：一种是对利息力建模，即假设利息力是一随机过程；另一种是对利息力累积函数建模，即假设利息力累积函数是一随机过程。　　 本文利用Gauss过程的两种特殊形式Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别模拟利息力累积函数和利息力建模，得到了连续随机利率模型下趸缴纯保费的一般表达式；给出了维纳过程下不同死力假设的增额寿险精算模型趸缴纯保费的一般表达式；讨论了复合泊松过程下保险公司保费的厘定。　　 最后，讨论了固定利率和随机利率下联合保险模型，并根据所建立的模型和所得到的一些结论进行了实例分析。