【摘 要】
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该文研究一个有限阶段离散时间动态投资决策模型.该文用连续状态的基于决策空间的马氏决策过程去描述该投资者的决策过程及其财富变化并研究了定义在决策空间上的最优投资策
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该文研究一个有限阶段离散时间动态投资决策模型.该文用连续状态的基于决策空间的马氏决策过程去描述该投资者的决策过程及其财富变化并研究了定义在决策空间上的最优投资策略和最优生存概率的解析性质,特别是得到了最优生存概率在决策空间上的上半连续性.该文运用连续状态空间离散化、随机搜索最优策略、线性插值逼近最优解的技巧给出了估计最优投资策略和最优生存概率的算法并通过数值例子研究了最优投资策略和最优生存概率与投资者所拥有的财富、剩余阶段数、消费费用、有风险资产对数收益的期望和方差之间的关系.最后,该文研究了投资者首达生存问题模型,即投资者可通过提前达到安全水平而避免后续消费支出的问题.因而投资者希望通过一系列的投资决策使其财富在不破产的前提下能够在某一特定时刻以前(包括该特定时刻)达到或超过安全水平的概率达到最大,称此概率为首达生存概率.该文还给出最优首达生存概率与最优生存概率之间的关系.
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