为了满足金融市场发展的需要,二十世纪九十年代,亚式期权作为一种新型期权(路径依赖的期权)首次在日本东京问世。亚式期权有三大优点：(1)能有效防止人为操纵标的资产的价格,维护市场公平性；(2)对于套期保值者而言,产生的金融风险相对较小；(3)相比标准的欧式期权,其自身的价格也比较便宜。因此,亚式期权的优势更加明显,它已逐渐成为市场关注的焦点,其定价问题也成为人们研究的热点。亚式期权主要有两种类型：一是几何平均亚式期权,二是算术平均亚式期权。对于前者而言,其标的资产价格的几何平均值仍满足对数正态分布,因此可用经典的方法为其求解,但对于后者而言,其标的资产价格的算术平均值却不满足对数正态分布,通常采用近似的方法为算术平均亚式期权定价。本文研究算术平均亚式期权的定价问题,并对有交易费用的离散型算术平均亚式期权的定价问题进行了深入探讨,分为到期日较短和较长两种情形。对于到期日较短的情形采用的是蒙特卡洛的数值方法,而对于到期日比较长的情形则采用如下的近似定价方法,即先把期权有效期内某个时间段[t,T]均分成M-1个时间段,并计算这M个时间点上的期望收益,然后求和取平均,比较此平均值与有交易费用的离散型算术平均亚式期权的期望收益之间的渐进关系,得到一个近似解,从而为有交易费用的离散型算术平均亚式期权进行近似定价,最后,本文给出了一个相关的数值例子。