金融危机发生以后，为了迅速缓解经济下滑的压力，中央政府迅速推出了一系列经济刺激计划。然而，这些经济刺激计划在拉动经济增长的同时，也埋下了很多隐患。由于我国主要是依靠投资来拉动经济增长，从而导致了金融危机以后我国信贷增长过快，信贷的过快增长使得风险都积聚在银行体系之内。在我国金融领域中，银行业占据着十分重要的地位，因此银行业的风险会影响到整个金融领域的正常发展。由于银行业的风险种类很多，银行业风险之间的影响因素也很多，同时风险之间又相辅相成、相互促进，因此从整体的角度来衡量银行业风险就显得日益重要。在经济下行的压力下，银行业的风险逐渐显现出来。为了能够尽可能客观地反映我国银行业的真实风险水平，本文选择从整体的角度来衡量银行业的风险。选取14家上市银行作为研究样本，通过OLS回归，得到风险日收益率的估计值，然后计算出风险收益的分布，利用Copula函数连接起不同种类的风险，通过蒙特卡罗模拟法得到银行业风险的VaR值。通过比较可以看出，金融危机发生前后银行业的风险水平发生明显的变化。金融危机发生以后，整体来看银行业的风险水平明显高于金融危机发生以前。