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本文利用量子力学原理给出了一种证券市场的开量子系统波动模型。首先,假设股票价格的波函数满足一个含未知哈密顿量和扰动量的主方程,并以股票价格为市场态的观测量,借助证券市场的交易数据,计算出股票价格在各个态之间的转移概率;其次,通过MATLAB约束非线性优化法和贝叶斯估计等方法对参数进行估计;最后,对参数进行优化,得到股票的哈密顿量与扰动量和证券市场的量子模型。