【摘 要】
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本文首先研究了CDO的结构以及一般定价理论，然后引入了一种新的CDO定价方法，最后重点分析了这种方法的参数敏感性，获得了参数敏感性的计算公式。在定价中，cDO标的资产的违约相关
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本文首先研究了CDO的结构以及一般定价理论，然后引入了一种新的CDO定价方法，最后重点分析了这种方法的参数敏感性，获得了参数敏感性的计算公式。在定价中，cDO标的资产的违约相关性可以用copula模型来描述。另外，本文还引入了Gaussian,Student,stochastic correlation等其他oopula模型，然后利用这些copula模型对新方法进行参数敏感性分析。与以往文章不同的是：本这种方法可选取不同的违约损失，但为了简化计算，本文研究了相同违约损失条件下的参数敏感性的计算公式。
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