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稳定分布作为比正态分布更一般的分布,被广泛用于各种现象的模拟,除了被用于模拟股票收益率,还被用于模拟年降雨量、星球间的引力、核反应的温度分布等等。因此研究稳定过程的均值变点的监测很有意义。
本文对稳定过程均值变点进行监测,给出了CUSUM 控制图监测稳定过程均值变点的ARL( 平均运行长度) 的区间估计,并根据CUSUM 控制图的统计量的递推公式,提出CUSUM 控制图ARL 的精确表达式。本文采用数字模拟的方法对CUSUM 、GLR 、GEWMA 以及RFCuscore 四种控制图监测稳定过程均值变点的效果进行比较,结果显示CUSUM 控制图的效果最好。