【摘 要】
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该文首先简要介绍了倒向随机微分方程(BSDE)在L(Ω,F,P)中的推广及有关g-期望、g-条件期望、g-鞅的性质,并用BSDE的方法研究公平市场中期权的定价问题,得出欧式期权的定价公
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该文首先简要介绍了倒向随机微分方程(BSDE)在L<1>(Ω,F,P)中的推广及有关g-期望、g-条件期望、g-鞅的性质,并用BSDE的方法研究公平市场中期权的定价问题,得出欧式期权的定价公式.其次,对随机利率的期限结构进行探讨,给出了零息票债券的价格过程.最后,介绍了麦考莱久期在债在债券利率风险度量中的应用,并给出了它的两种有效修改形式.
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