在“新时代”、“新金融”的背景下,中国经济迎来了由高速增长到高质量发展的转变,金融市场逐渐步入成熟阶段。银行作为金融市场的主体机构,也在不断派生出新的金融理财产品以满足人们投资理财的需要。在众多银行理财产品中,结构性理财产品以其组合结构多样性、高收益性吸引了投资者的眼球。区间理财产品属于结构性理财产品中的一种,且占有较大比重,深受投资者追捧。究其原因,必然有其定价的合理性,故本文在时变波动率下研究三类区间理财产品定价问题。首先,对一类挂钩单资产人民币理财产品的定价问题进行研究。针对理财产品适合的抛物初值问题进行积分变换,将其转化成热传导方程的定解问题,最终得到了该类理财产品的解析定价公式,并选取了一款挂钩于沪深300指数的区间型理财产品进行了实证分析。其次,考虑到外币理财产品的最终收益受到汇率因素的影响,故利用传统蒙特卡罗方法对挂钩单资产的外币理财产品进行了定价研究,并对一款挂钩黄金的外币理财产品进行了实证分析。最后,研究了一类挂钩多资产的理财产品的定价问题,同时为了进一步提高蒙特卡罗的模拟精度和收敛速度,构造了对应的主成分方差缩减方案,并将该方案应用于一款挂钩多股票的理财产品定价中。结果表明,该方案既可以减小模拟的复杂程度,又提高了理财产品的定价精度。