商业银行作为信贷市场的核心部门,在企业融资过程中扮演重要的中间角色,商业银行的信贷资金投放是否合理不仅会影响到社会经济的协调发展,同时,“利差”作为我国商业银行的主要盈利点,贷款配置是否合理也对银行的收益有重要的影响。数据显示,商业银行在贷款投放时会表现出某种程度的贷款集中行为,而这些贷款集中行为对银行的影响如何?为了客观的分析贷款集中度对商业银行收益和风险的影响,进而促使商业银行合理配置信贷资金,本文运用理论与实证、比较分析等方法对贷款集中度与商业银行收益与风险的关系进行了系统的研究。本文以15家上市商业银行为研究对象,首先,通过梳理现有文献,得出贷款集中度对银行收益与风险的理论影响,并从客户集中度、区域集中度和行业集中度三个角度分析了我国银行业贷款集中度的现状,我国商业银行贷款多集中投放到制造业、运输和电力等行业。其次,定量分析了我国商业银行贷款集中度的程度。建立贷款集中度测度指标,用赫芬达尔指数计算地域集中度和行业集中度,并用最大十家客户贷款比例衡量客户集中度,在此基础上计算得出我国上市商业银行2004-2011年贷款集中度。最后,以资产收益率、股东权益收益率和不良贷款率作为衡量银行收益和风险的指标,用我国上市商业银行2004-2011年的年报数据以面板数据模型实证研究了贷款集中度对我国整体上市商业银行收益和风险的影响,此外将商业银行划分为三类不同性质的商业银行,比较分析了贷款集中度对不同性质商业银行收益和风险的影响。本文主要结论为对于整体上市商业银行客户集中度和行业集中度与银行收益率呈反向相关关系；区域集中度与银行收益率之间呈正向相关关系；客户集中度和行业集中度与银行不良贷款率之间呈正向相关关系；地域集中度与不良贷款率之间呈反向相关关系；而对于城市商业银行地域集中度与不良贷款率之间呈正向相关关系；行业集中度与不良贷款率之间呈反向相关关系。根据实证研究结果,对不同性质商业银行如何合理配置信贷资源以及如何适度控制贷款集中度提出了政策建议,具有一定理论和实际意义。