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经典风险模型中以常数比率收取保费,但在保险公司的现实经营中,保费的收入是随机的,且通常是与索赔的发生相关的.因此,本文中考虑了一类相依结构的稀疏风险模型,在该模型中,假设保单的到达过程是参数为λ的Poisson过程,同时索赔到达过程是该Poisson过程的一个P-稀疏过程.Gerber与Shiu(1998)首先提出了Gerber-Shiu函数(也称为期望折现罚金函数),提供了一个可以同时解决多个精算量的统一方法.De Finetti(1957)初次提出了分红问题,目前分红问题是研究热点.本文考虑了一