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在经典风险模型的基础上,我们假定只在离散时间点对保险公司的盈余水平进行观测,通过引入周期注资策略和障碍分红策略提出了一个新......
在精算数学中,对经典风险模型下的最优分红问题己经进行了大量的研究.但随着金融业务和保险公司业务的发展,在保险数学的研究中,对......
该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.......
随着现代金融市场的完善与发展、精算学受到越来越多的关注.最优红利分配问题与破产问题以其广泛的应用前景和重要的理论价值成为......
学位
在古典复合Poisson风险模型中,总是假定索赔额与索赔来到时间间隔相互独立,事实上,这种假设不能够充分地描述现实情况,所以越来越......
风险理论是当前金融数学界和精算学界的重要研究内容之一,它通过研究保险业中的随机风险模型来处理保险公司所关心的几个精算量,如......
风险理论最初研究的是经典风险模型,之后人们开始考虑扰动,利率等因素对经典风险模型的一些量的影响,但是由于经典风险模型比较理......
