【摘 要】
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博弈期权是一种新型的金融衍生产品,类似于美式期权,但又与普通的美式期权有本质的区别：它不仅给予持有者的执行权力,也赋予发行者提前终止合约的权力,该期权的一个最常见的应
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博弈期权是一种新型的金融衍生产品,类似于美式期权,但又与普通的美式期权有本质的区别：它不仅给予持有者的执行权力,也赋予发行者提前终止合约的权力,该期权的一个最常见的应用就是具有可赎回条款的可转换债券.本文利用分析方法和随机分析理论得到一些跳扩散模型下的看跌博弈期权的显式定价公式和最佳实施策略,其中我们着重针对具均匀分布性质的正跳和负跳、具指数分布的正跳、负跳以及双指数的跳扩散模型进行研究,最后,我们将所得的结果进行数值分析,图示博弈期权的价格和最佳实施边界与模型参数之间的敏感关系,以及在出现跳和无跳两种情形下,博弈期权的价格和最佳实施边界之间的比较.
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